2022年初级银行职业资格风险管理模拟练习2

1、关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的是()。

A.在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异

B.使银行追求财务利润和发展速度

C.明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础

D.明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险

参考答案：B

参考解析：制定明确的风险偏好，有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险，明确表达对待风险的态度，同时也有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础。如果没有明确的风险偏好，商业银行可能盲目追求财务利润、发展速度和经营规模而过度承担风险，导致经营发展不可持续;也可能过于谨慎保守，片面规避风险而只能获取过低的收益，甚至丧失发展机遇;或者在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的"胃口"迥异，各自为政，从而使银行经营管理处于"混乱"状态。

2、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的()

A.极端损失

B.预期损失

C.违约损失

D.非预期损失

参考答案：B

参考解析：预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。信贷人员可以通过模拟运算，了解即将发放的贷款可能遭受的预期损失以及该笔业务对商业银行整体信用风险的影响，因此银行贷款利率或产品定价应覆盖预期损失。

3、下列对债券凸性描述正确的是()

A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数

B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负

D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好

参考答案：A

参考解析：凸性是债券价格对收益率的二阶导数，描述了曲线的弯曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率发生变动而引起的价格波动幅度(即久期)的变动程度。

凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大，越有必要用凸性进行再次修正。无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。

4、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是()

A.个人客户评级

B.国别评级

C.法人客户评级

D.主权评级

参考答案：B

参考解析：目前，国际上的研究机构和主要银行，通常采用定量和定性指标相结合的综合打分卡模型来评估国别风险，不仅包括政治、经济等因素，还加入法律、税收、基础设施等运营环境模块。国别评级反映一国(地区)政治、经济、财政、金融、国际收支、制度运营等的综合风险程度。国别风险等级仅表示排序，不代表违约率。

5、下列关于气候相关金融信息披露工作组(TCFD)的表述，最不恰当的是()

A.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息、披露工作组建议报告》

B.2015年10月，巴赛尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组

C.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出气候相关的信息披露建议

D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架

参考答案：B

参考解析：为了对气候风险进行有效识别和评估，2015年12月，金融稳定理事会成立气候相关金融信息披露工作组(TCFD)。2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息、披露工作组建议报告》，目标是深化市场参与者对气候风险的理解，建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架。TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出了披露建议。

6、某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是()。

A.二项分布

B.泊松分布

C.正态分布

D.均匀分布

参考答案：B

参考解析：泊松分布是一种常见的离散分布，通常用来描述独立单位时间内(也可以是单位面积、单位产品)某一事件成功次数所对应的概率。例如，泊松分布可用于度量以下事件的概率单位时间内某商业银行接待客户的数量、单位时间内客服接到的电话数量等。

7、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。

A.变得陡峭

B.呈垂直状态

C.变得平稳

D.呈水平状态

参考答案：A

参考解析：中短期流动性不足的情况下，收益率曲线会反转，即中短期的收益率要大于长期的收益率，表现在收益率曲线上是收益率曲线在中短期会有一个高出长期收益率的波动。

8、近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是()。

A.透露客户个人信息

B.误导性广告

C.不公平交易

D.会计处理差错

参考答案：D

参考解析：行为风险是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。例如，误导性广告、强制或强行销售、泄露客户个人信息、不公平交易、产品信息不透明等。

9、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于()

A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款

B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息

D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力

参考答案：A

参考解析：针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同。对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。